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启林投资王鸿勇：量化红利期仍在，迭代不断挖掘超额收益
约私募
2021-12-02 |
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视频简介
量化超额收益从哪里来？
中国量化红利期依旧在
量化投资的不可能三角
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量化投资的alpha来源于三点：第一个是人性的弱点；第二是信息不对称的数据壁垒；第三个是量化机构的交易能力优势。
量化超额收益会逐步衰减，中国市场的阿尔法蛋糕会逐步向美国成熟市场靠拢，但至少还会有几年的红利期。
量化投资中有一个不可能三角，即想要很大的管理规模，又想要很好的收益，还想要很低的波动，这是不可能的。
嘉宾介绍
王鸿勇
启林投资创始合伙人
王鸿勇，中国科学技术大学物理学士，北京大学物理学硕、博士，德国亥姆霍兹研究所博士后，上海市青年东方学者。2014年开始量化建模进行期货高频交易，积累8年量化实践经验。2015年创办启林投资，负责股票量化平台的搭建和量化策略的开发。
公司介绍
启林投资
启林是国内领先的私募量化投资机构，量化投资团队依托成熟金融市场先进的学术理念、数学模型和技术手段，通过对价格变化的预测获得优势，纠正市场定价错误，为客户保持财富的稳健增长。公司策略开发平台集成了美国华尔街顶级量化投资公司量化平台的精髓，并结合中国期货市场、A股市场的特点优化完善，稳定运行多年。
