波动率急剧攀升,CTA迎来“高光”时刻-2020年二季度资产配置指南
2020年一季度,沪深两市成交额维持高位,大量的交易型机会涌现,给阿尔法策略提供了较大的发挥空间;
随着市场逐步稳定,极端行情出现的频率降低,基差变动在更加合理的范围内,市场中性策略也将获得更优的表现;
一季度以来商品市场波动率持续上升并且维持高位,短期内波动加剧。这种环境有利于CTA策略捕捉交易机会,CTA策略表现出在高风险市场环境下极强的获利能力。
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